जेफ स्वानसन द्वारा ट्रेडिंग विचारों

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प्रणाली के विकास के चरण 1 एक परीक्षण आपका महत्वपूर्ण अवधारणा कदम एक स्वचालित इंट्रा डे ट्रेडिंग सिस्टम विकसित कर रहा है, जब मैं प्रदर्शन बहुत पहले कदम के एक होने की संभावना सबसे अच्छा परिणाम देगा, जो बाजार सत्र परीक्षण करने के लिए है। हम अलग अलग सत्रों किसी भी बाजार के लिए मौजूद है कि सब जानते हैं। Emini सपा के साथ काम करते हैं, उदाहरण के लिए, हम बाजार-पूर्व सत्र, सुबह के सत्र, दोपहर के भोजन के समय सत्र और एक दोपहर सत्र है। अक्सर आप प्रत्येक सत्र के भीतर अलग विशेषताओं देख सकते हैं। मैं एक नया विचार है तो, जब मैं यह आँख बंद करके हर सत्र के दौरान व्यापार करने के लिए विकसित करना चाहते हैं न। मैं अपने दृष्टिकोण में अधिक लक्षित होना चाहते हैं। एक स्वचालित प्रणाली डिजाइनिंग व्यापार करने के लिए मूल रूप से दो तरीके है। प्रवृत्ति के बाद या प्रवृत्ति लुप्त होती। यह बाजार की प्रवृत्ति के लिए करते हैं जब एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली सही, सबसे अच्छा काम होता है कि समझ में आता है? एक बाजार trendless या तड़का हुआ है जब इसी तरह, एक प्रवृत्ति लुप्त होती रणनीति सबसे अच्छा काम करेगा। इस उदाहरण के लिए एक 5 मिनट के चार्ट पर एसपी (ते) बाजार के लिए एक सरल एक प्रवृत्ति लुप्त होती रणनीति बना सकते हैं। वैसे हमारे संकेत के रूप में आरएसआई सूचक पर एक चरम रीडिंग का उपयोग करें। यही कारण है, ओवरसोल्ड क्षेत्र (70) में कम है और निचले क्षेत्र (30) में लंबे समय तक चलते हैं। आप इस बुनियादी अवधारणा अप कोड और ते बाजार पर 8:30-03:00 यह परीक्षण तो तुम्हें क्या मिलता है youll लगता है? यह सही है, एक हारी हुई अवधारणा। तो, सिस्टम लुप्त होती इस आरएसआई प्रवृत्ति के लिए सबसे अच्छा क्या बाजार सत्र है? या फिर सब बाजार सत्र इस सरल व्यापार की अवधारणा के लिए निराशाजनक रहे हैं? चलो पता करते हैं। Ive के बाद मैं सबसे अधिक क्षमता रखती है जो सत्र (यदि हो तो) देखने के लिए विभिन्न सत्रों पर यह परीक्षण करेगा (इस मामले में हमारे आरएसआई लुप्त होती विचार) एक व्यापार विचार के लिए एक सरल अवधारणा के साथ आते हैं। सत्र Testing8221, इस जहाँ मेरी 8220 है; कोड खेलने में आता है। सत्र परीक्षण मैं विभिन्न इंट्रा डे सत्र परीक्षण के इस काम में मेरी मदद करने के लिए लिखा है कि एक EasyLanguge रणनीति है। का प्रयोग TradeStations अनुकूलक मैं मैं परिभाषित किया है कि 10 सत्रों भर में मेरे विचार का परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ सत्र हैं: 1. 8220; पूर्व Market8221; 530 और 830 के बीच 2. 8220; Morning8221; 830 और 1030 के बीच 3. 8220; Lunch8221; 1030 और 1230 के बीच 4. 8220; Afternoon8221; 1230 और 1500 के बीच 5. 8220; पोस्ट-Market8221; 1500 और 1800 के बीच 6. 8220; Night8221; 1800 और 530 के बीच 7. 8220, सुबह Lunch8221; 830 और 1230 के बीच 8. 8220; दोपहर के भोजन के Afternoon8221; 1030 और 1500 के बीच 9. 8220; Daily8221; 830 और 1500 के बीच 10 8220, रात पूर्व Market8221; 1800 और 830 के बीच 10 अलग-अलग सत्रों मैं हर किसी को खुश नहीं हो सकता आया था। शायद तुम हो और आप बस अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें बदल सकते हैं प्रदान की कोड के साथ अलग-अलग सत्र को तोड़ने के लिए पर एक अलग विचार है। कोड में भीतर आप अपने प्रमुख व्यापारिक विचार डाल करने के लिए एक स्थान पाते हैं। मैं आरएसआई नियम रखा गया है जहां यह है। मैं इसे अक्सर (नौ की कीमत वास्तव में कोई महत्व नहीं है। यह अनुकूलित नहीं किया गया था और मैं बहुत अच्छी तरह से सात या दस उठाया जा सकता था प्रयोग किया जाता है कि डिफ़ॉल्ट 14 से अधिक संवेदनशील होना चाहता था क्योंकि मैं आरएसआई गणना के लिए नौ के एक मूल्य उठाया । मैं अभी केवल) यह उठाया। इसके अलावा मैं अपने परीक्षण कोड के भीतर कोई रोकता या लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसके बजाय रणनीति बस आरएसआई रीडिंग के आधार पर लंबी और छोटी ट्रेडों के बीच alternates। केवल अन्य बाहर निकलने के सत्र की समाप्ति पर सभी पदों को समाप्त करने के लिए है। बस। मैं एक व्यापार रणनीति का परीक्षण नहीं, याद रखें। अलग बाजार सत्रों बनाम एक महत्वपूर्ण अवधारणा का परीक्षण im। हमारा लक्ष्य है कि मेरे महत्वपूर्ण अवधारणा के लिए सर्वोत्तम संभव बाजार सत्र का पता लगाने के लिए है। उसके बाद ही मैं शीर्ष सत्र (एस) के अनुरूप (बंद हो जाता है, लक्ष्य और अन्य नियमों युक्त) एक पूरी रणनीति विकसित करने के लिए जारी रहेगा। अगले मैं सत्रों में से प्रत्येक पर TradeStations अनुकूलक चलाते हैं तो क्या होता है देखने की सुविधा देता है। ऐसा करने में TradeStation प्रत्येक बाजार सत्र खत्म व्यवस्थित मेरी प्रमुख व्यापारिक रणनीति पर अमल और व्यापार परिणामों रिकॉर्ड होगा। सभी सत्रों विश्लेषण किया गया है के बाद मैं प्रत्येक सत्र के लिए पी एल का प्रतिनिधित्व एक ग्राफ होगा। नीचे हमारे परीक्षण से कुल शुद्ध लाभ दर्शाया गया है जो शुद्ध लाभ का ग्राफ गिरा है। जिस तरह से हम 31 जुलाई 2009 को 1 जनवरी 2009 से इस रणनीति का परीक्षण किया गया। अनुकूलन ग्राफ़ शुद्ध लाभ और दस (8220, रात पूर्व Market8221;) स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सत्रों में से एक (; पूर्व Market8221 8220) उस पर ध्यान दें। सत्र दस सही, लाभ में $ 11,000 के साथ सबसे अच्छा है? गलत। यह सबसे अच्छा शुद्ध लाभ है क्योंकि अधिकांश लोगों को सत्र ले जाएगा। व्यापार के प्रति शुद्ध लाभ: लेकिन एक और आँकड़े भी अधिक महत्वपूर्ण है, मेरी राय में है। सत्र दस सिर्फ व्यापार $ 20 प्रति के ऊपर एक शुद्ध लाभ है, जबकि सत्र एक में आप व्यापार के प्रति एक शुद्ध $ 56 है। सत्र एक व्यापार के प्रति अधिक शुद्ध लाभ पैदा करता है। यह कुछ ट्रेडों पैदा करता है। व्यापार के प्रति $ 56 का शुद्ध लाभ फिसलन और आयोगों की लागत को कवर करने के लिए और अधिक होने की संभावना है। संक्षेप में, सत्र एक और अधिक कुशलता से पैसा पैदा करता है। ओह फिसलन की बात है, आरएसआई कोड आईएम परीक्षण लंबी और सीमा के आदेश के साथ कम के बीच उलट जाती है। केवल सत्र की समाप्ति पर बाहर निकलने के एक बाजार आदेश है। इस फिसलन को कम करने में मदद मिलेगी। यहाँ कोई अनुकूलन है। कोड सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अनुकूलित आरएसआई संकेतों के आधार पर बंद ट्रेडों और परिणाम आशाजनक लग रही है। यहाँ व्यापार सारांश रिपोर्ट है TradeStation रिपोर्ट सत्र 1 ये लो। अवधारणा लुप्त होती आरएसआई प्रवृत्ति के इस प्रकार के प्री-मार्केट सत्र के लिए विकसित किया जाना चाहिए। यह समझ में आता है। बड़ी मात्रा और बड़े रुझान अक्सर 8220 के दौरान दिखाई देते हैं; normal8221; ट्रेडिंग के घंटे। लेकिन पूर्व बाजार घंटे के रुझान के चुप में अक्सर पकड़ लेते हैं न। वास्तव में, उन कदमों लुप्त होती एक लाभदायक बढ़त का उत्पादन करने के लिए लगता है। आगे क्या होगा? सबसे पहले मैं के बारे में एक और छह महीने के लिए backtesting का विस्तार होगा। दूसरे शब्दों में, एक साल के लिए वापस परीक्षण में। तो मैं तुम्हें मैं अपने मूल परीक्षण से बाहर अगस्त छोड़ दिया नोटिस कैसे यह अगस्त 2009 के महीने के माध्यम से की तरह देखा देखते हैं क्या होता है? चलना-forward8221, यह तो मैं एक त्वरित 8220 कर सकता है किया गया था; इक्विटी वक्र दिया सत्र के लिए आयोजित करता है, तो परीक्षण देखने के लिए। IM सत्र में एक साल के लिए आयोजित मेरी चाबी अवधारणा को संतुष्ट करने के बाद मुझे लगा कि हम सिर्फ एक आधारभूत रूप में बनाया बुनियादी सत्र परीक्षण का उपयोग करके एक व्यापार योग्य प्रणाली में इस विकसित करने के लिए शुरू होगा। मैं एक एक कठिन रोकने के प्रभाव का परीक्षण होगा। तब विभिन्न प्रवेश तरीकों का परीक्षण। अंत में, मैं विभिन्न बाहर निकलने के तरीकों का परीक्षण होगा। 1. अवधारणा लुप्त होती इस सरल प्रवृत्ति सही बाजार सत्र पर मार डाला है, तो संभावित है प्रकट होता है। 2. यह एक व्यापार प्रणाली पर एक सबूत की अवधारणा नहीं है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास के लिए एक अंतिम प्रणाली के लिए आवश्यक है। एक सत्र का चयन करते समय 3., व्यापार के प्रति सबसे अच्छा शुद्ध लाभ नहीं बस कुल शुद्ध लाभ के लिए देखो। बहुत से लोग खाते में विभिन्न बाजार सत्र लेने के बिना एक intraday प्रणाली विकसित करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बाजार सत्र के पार अपने प्रमुख व्यापार विचार का परीक्षण और सबसे अधिक उत्पादक सत्र के लिए इसे नीचे संकीर्ण हालांकि, अगर मैं यह एक लाभदायक प्रणाली के अपने विकास शुरू कूद में मदद मिलेगी। आप सत्र टेस्ट के लिए EasyLanguage कोड की एक प्रतिलिपि चाहते हैं, तो निम्न संपर्क फॉर्म को भरें और मैं तुम्हें एक प्रतिलिपि ईमेल कर सकते हैं।